每月專欄
2017-03-07
鄭琮寰：『大數據』用來預測 讓商業決策效果更優化
當今最時髦的名詞：大數據，讓人聽了又愛又怕！愛的是各行各業侃侃而談、到處充斥，但大數據到底會產生什麼衝擊？卻又一知半解…筆者以從事多年投資顧問心得直言：以大數據用來做判斷依據，其特色和人為相比，具有更穩定、更能穩定持續的特色，對商業的決策流程中，能更迅速而精準，所以大數據成為新的顯學。
要搬家的時候，總是會看看農民曆找日子；農夫耕耘時，參考節氣也是必要的一環…，這些依據哪裡來？或也是經驗累積成為大數據，形成執行的依據。
大數據的概念早已存在，大數據集以往企業內部的資料分析、商業智慧、統計應用之大成。而今隨著數位化、通訊網絡發達，現在運用上更演變為：企業思維的競爭、新商業模式的設計，讓過去的資料分析，進化到對未來的預測。
根據下表Splunk分析，大數據分析和傳統商業分析有何不同？可以簡而言之，大數據分析更：好懂、迅速、精準；
知名管理諮詢機構麥肯錫公司 (McKinsey & Company) 所公布的「大數據的下一個前沿：創新、競爭和生產力」報告顯示，資訊、金融保險、政府及批發貿易四大產業，在大數據應用價值上最具潛力；若以數據量而言，則以資訊、金融保險、電腦及電子設備，以及公用事業等四類行業的資料量最大，顯見金融業是大數據應用的重點行業之一。
證券金融有龐大的數據歷史與技術發展 為何還得發展數據科技？
技術分析也是大數據應用的一環，但也常聞指標鈍化、或執行不易等問題，使得懂得相關技術的投資人，在資本市場也不見得有明顯斬獲。
證券資本市場的特質是什麼？過多的資訊、低進出障礙，這兩點，讓投資人做對了、賺不多；做錯了、原策略容易陷入無所依循。所以過高頻率的交易、以及鈍化的技術指標，難以從資本市場的波動中獲利。
為了解決這個問題，筆者將長年執業累積的國際金融數據計量分析，從統計上(信賴區間)萃取股市最可能的波動的區間，制定了『股市紅綠燈』---紅燈停、綠燈行---，以大數據預測全球股市漲跌活動，賺取最可能的波動區間產生的資本利得。
有以下好處：
全球產業普遍進入成熟期，供應鏈競合也白熱化，低利率環境又使資金靈敏效率…過去長抱成長型股票的策略如今漸顯疲態，波動輪動迅速成為現今資本市場的特色。
隨著金融科技的發展，以大數據統計分析、預測常規性的波動，搭配制訂的投資策略，恐是現今投資理財市場必備的技術。
大數據波動管理，恐也是繼追尋明牌後，更為務實的一種交易管理策略。
撰文/精宏金融科技 鄭琮寰 執行長
要搬家的時候，總是會看看農民曆找日子；農夫耕耘時，參考節氣也是必要的一環…，這些依據哪裡來？或也是經驗累積成為大數據，形成執行的依據。
大數據的概念早已存在，大數據集以往企業內部的資料分析、商業智慧、統計應用之大成。而今隨著數位化、通訊網絡發達，現在運用上更演變為：企業思維的競爭、新商業模式的設計，讓過去的資料分析，進化到對未來的預測。
根據下表Splunk分析，大數據分析和傳統商業分析有何不同？可以簡而言之，大數據分析更：好懂、迅速、精準；
知名管理諮詢機構麥肯錫公司 (McKinsey & Company) 所公布的「大數據的下一個前沿：創新、競爭和生產力」報告顯示，資訊、金融保險、政府及批發貿易四大產業，在大數據應用價值上最具潛力；若以數據量而言，則以資訊、金融保險、電腦及電子設備，以及公用事業等四類行業的資料量最大，顯見金融業是大數據應用的重點行業之一。
證券金融有龐大的數據歷史與技術發展 為何還得發展數據科技？
技術分析也是大數據應用的一環，但也常聞指標鈍化、或執行不易等問題，使得懂得相關技術的投資人，在資本市場也不見得有明顯斬獲。
證券資本市場的特質是什麼？過多的資訊、低進出障礙，這兩點，讓投資人做對了、賺不多；做錯了、原策略容易陷入無所依循。所以過高頻率的交易、以及鈍化的技術指標，難以從資本市場的波動中獲利。
為了解決這個問題，筆者將長年執業累積的國際金融數據計量分析，從統計上(信賴區間)萃取股市最可能的波動的區間，制定了『股市紅綠燈』---紅燈停、綠燈行---，以大數據預測全球股市漲跌活動，賺取最可能的波動區間產生的資本利得。
有以下好處：
1.濾除市場過多雜訊動搖心念
2.停損停利執行風險管理
3.紀律持行才能賺取資本利得
2.停損停利執行風險管理
3.紀律持行才能賺取資本利得
全球產業普遍進入成熟期，供應鏈競合也白熱化，低利率環境又使資金靈敏效率…過去長抱成長型股票的策略如今漸顯疲態，波動輪動迅速成為現今資本市場的特色。
隨著金融科技的發展，以大數據統計分析、預測常規性的波動，搭配制訂的投資策略，恐是現今投資理財市場必備的技術。
大數據波動管理，恐也是繼追尋明牌後，更為務實的一種交易管理策略。
撰文/精宏金融科技 鄭琮寰 執行長
|
|
|
服務專線: 02 7730 6589 |
