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2017-03-07
鄭琮寰:『大數據』用來預測 讓商業決策效果更優化
當今最時髦的名詞:大數據,讓人聽了又愛又怕!愛的是各行各業侃侃而談、到處充斥,但大數據到底會產生什麼衝擊?卻又一知半解…筆者以從事多年投資顧問心得直言:以大數據用來做判斷依據,其特色和人為相比,具有更穩定、更能穩定持續的特色,對商業的決策流程中,能更迅速而精準,所以大數據成為新的顯學。

要搬家的時候,總是會看看農民曆找日子;農夫耕耘時,參考節氣也是必要的一環…,這些依據哪裡來?或也是經驗累積成為大數據,形成執行的依據。

大數據的概念早已存在,大數據集以往企業內部的資料分析、商業智慧、統計應用之大成。而今隨著數位化、通訊網絡發達,現在運用上更演變為:企業思維的競爭、新商業模式的設計,讓過去的資料分析,進化到對未來的預測。

根據下表Splunk分析,大數據分析和傳統商業分析有何不同?可以簡而言之,大數據分析更:好懂、迅速、精準;

知名管理諮詢機構麥肯錫公司 (McKinsey & Company) 所公布的「大數據的下一個前沿:創新、競爭和生產力」報告顯示,資訊、金融保險、政府及批發貿易四大產業,在大數據應用價值上最具潛力;若以數據量而言,則以資訊、金融保險、電腦及電子設備,以及公用事業等四類行業的資料量最大,顯見金融業是大數據應用的重點行業之一。

證券金融有龐大的數據歷史與技術發展  為何還得發展數據科技?
技術分析也是大數據應用的一環,但也常聞指標鈍化、或執行不易等問題,使得懂得相關技術的投資人,在資本市場也不見得有明顯斬獲。

證券資本市場的特質是什麼?過多的資訊、低進出障礙,這兩點,讓投資人做對了、賺不多;做錯了、原策略容易陷入無所依循。所以過高頻率的交易、以及鈍化的技術指標,難以從資本市場的波動中獲利。

為了解決這個問題,筆者將長年執業累積的國際金融數據計量分析,從統計上(信賴區間)萃取股市最可能的波動的區間,制定了『股市紅綠燈』---紅燈停、綠燈行---,以大數據預測全球股市漲跌活動,賺取最可能的波動區間產生的資本利得。
有以下好處:
1.濾除市場過多雜訊動搖心念
2.停損停利執行風險管理
3.紀律持行才能賺取資本利得

全球產業普遍進入成熟期,供應鏈競合也白熱化,低利率環境又使資金靈敏效率…過去長抱成長型股票的策略如今漸顯疲態,波動輪動迅速成為現今資本市場的特色。

隨著金融科技的發展,以大數據統計分析、預測常規性的波動,搭配制訂的投資策略,恐是現今投資理財市場必備的技術。
大數據波動管理,恐也是繼追尋明牌後,更為務實的一種交易管理策略。

撰文/精宏金融科技  鄭琮寰 執行長





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